Revisjon av ytelsen til MACD og RSI Oscillators Allen, F. og R. Karjalainen, 1999. Ved hjelp av genetiske algoritmer for å finne tekniske handelsregler. Journal of Financial Economics 51, 245-271.13 Bessembinder, H. og K. Chan, 1995. Lønnsomheten av tekniske regler i de asiatiske aksjemarkedene. Pacific-Basin Finance Journal 3, 257 - 284,13 Brock, W. J. Lakonishok og B. LeBaron, 1992. Enkle tekniske handelsregler og de stokastiske egenskapene til aksjen returnerer. Journal of Finance 5, 1731-1764.13 Chen, H. T. L. Chong og X. Duan, 2010. En hovedkomponent tilnærming til måling av investorens følelser. Quantitative Finance 10 (4), 339-347. 13 Chong, T. T. L. og H. Ip, 2009. Fungerer momentumbaserte strategier i vekstmarkeder Pacific-Basin Finance Journal 17, 479-493.13 Chong, T. T. L. og W. K. Ng. 2008. Teknisk analyse og London børs: testing av MACD og RSI regler ved hjelp av FT30. Anvendt økonomi Letters 15, 1111-1114.13 Fama, E. F. 1970. Effektivt kapitalmarked, en gjennomgang av teori og empirisk arbeid. Journal of Finance 25, 383- 417,13 Gunasekarage, A. og D. M. Power, 2001. Lønnsomheten ved å flytte gjennomsnittlige handelsregler i de asiatiske aksjemarkedene. Emerging Market Review 2, 17 - 33,13 Hudson, RM Dempsey og K. Keasey, 1996. Et notat om kapitalmarkedernes svake form: Anvendelsen av enkle tekniske handelsregler til britiske aksjekurser 1935 til 1994. Journal of Banking and Finance 20, 1121-1132.13 Jensen, MC og GA Benington, 1970. Tilfeldig gange og tekniske teorier: noen ytterligere bevis. Journal of Finance 25, 469 - 482,13 Kwon, K. Y. og R. J. Kish. 2002. Tekniske handelsstrategier og returforutsigbarhet: NYSE. Anvendt finansiell økonomi 12, 639-653. 13 Lui, K. M. og T. T. L. Chong, 2013. Er tekniske analytikere bedre enn nybegynnere? Eksperimentelle bevis. Economics Bulletin 33 (4), 3080-3087.13 Mills, T. C. 1997. Teknisk analyse og London Stock Exchange: Testing trading rules using the FT30. International Journal of Finance and Economics 2, 319-331.13 Murphy, JJ 1999. Teknisk analyse av finansmarkedene: En omfattende guide til handelsmetoder og - applikasjoner, New York Institute of Finance.13 Nefti, SN 1991. Nave trading rules in financial markets og Wiener-Kolmogorov prediksjonsteori: En studie av teknisk analyse. Journal of Business 64, 549-571.13 Ni, H. og H. Yin. 2009. Valutakursforutsigelse ved bruk av hybridnettnett og handelsindikatorer. Neurocomputing 72, 2815-2823.13 Pring, M. J. 2002 Momentum Explained, Vol. 1 amp 2, McGraw-Hill, New York.13 Rosillo, R, D. de la Fuente og J. A. L. Brugos. 2013. Teknisk analyse og spansk børs: testing av RSI, MACD, momentum og stokastiske regler ved hjelp av spanske markedsbedrifter. Anvendt økonomi 45 (12), 1541-1550.Rouwenhorst, K. G. 1998. Internasjonale momentum strategier. Journal of Finance 53, 267-284.13 Stawicki, S. P. 2007. Anvendelse av finansielle analyseteknikker til vitale tegndata: En ny metode for trendfortolkning i intensivavdelingen. OPUS12 Scientist 1, 14-16.13 Sullivan, R. A. Timmerman og H. White, 1999. Data-snooping, teknisk trading rule performance og Bootstrap, Journal of Finance 54, 1647-1691.13 Tanaka-Yamawaki, M. og S. Tokuoka. 2007. Adaptiv bruk av tekniske indikatorer for prognose av aksjekursene i dag. Physica A 383, 125-133,13 Timmermann, A. og C. W.J. Granger, 2004. Effektiv markedshypotes og prognoser. International Journal of Forecasting 20, 15 27,13 Treynor, J. L. og R. Ferguson, 1985. Til forsvar for teknisk analyse. Journal of Finance 40, 757-773,13 lk, N. og E. Prodan, 2013. Drivere av teknisk trend-følge regner lønnsomhet på verdens aksjemarkeder. Internasjonal gjennomgang av finansiell analyse 30 (2013) 214229.13 White, R. 2013. Teknisk analyseindikator som virker, blir positiv for disse aksjene, Forbes, 15. april 2013. Tilgjengelig på: forbessitesgreatspeculations20130415teknisk analyse-indikator-det-fungerer-svinger positiv - for-disse-aksjer. Tilgang: 27. desember 2013.13 Wilder, J. W. 1978. Nye konsepter i tekniske handelssystemer. USA: Trendforskning. 13Kapitel 11: FlytteverdierOrder i byttet av Michael C. Thomsett Kapittel 11: Flytte gjennomsnittEngre i endringen 1. Neftci, S. Nave Trading Regler i Financial Markets og WienerKolmogorov Prediction Theory: En studie av teknisk analyse. Journal of Business. 64 (1991): 549571. 2. Hudson, R. M. Dempsey, og K. Keasey. En notat på svak form Effektivitet av kapitalmarkeder: Anvendelsen av enkle tekniske handelsregler til britiske aksjekurser1935 til 1994. Journal of Banking and Finance, 20 (1996): 11211132. 3. Bigalow, Stephen W. og David Elliot. Daghandel med lysestaker og bevegelige gjennomsnitt. Futures (2004): 4042. 4. Gunasekarage, Abeyratna og David M. Power. Lønnsomheten ved å flytte gjennomsnittlige handelsregler i Sør-asiatiske aksjemarkeder. Emerging Markets Review. 2, utgave 1 (mars 2001). Finn den nøyaktige informasjonen du trenger for å løse et problem i luften, eller gå dypere for å mestre teknologiene og ferdighetene du trenger for å lykkes. Ingen kredittkort nødvendig. Lønnsomheten ved å flytte gjennomsnittlige handelsregler i de asiatiske aksjemarkedene Abeyratna Gunasekarage a. . , David M Power ba Institutt for regnskapsøkonomi, finans og informasjonssystemer, University of Canterbury, Private bag 4800, Christchurch 8020, New Zealand b Professor i Business Finance, Institutt for økonomi og økonomi, Dundee universitet, Dundee DD1 4HN, Storbritannia Mottatt 18. september 2000, revidert 28. november 2000, akseptert 28. november 2000, tilgjengelig online 26. mars 2001 to studier publisert i det siste tiåret (xA0andxA0) avslører bevis for at tekniske handelsregler har forutsigbar evne med hensyn til markedsindekser i USA og Storbritannia. Denne studien analyserer resultatene av en gruppe av disse handelsreglene ved hjelp av indeksdata for fire nye sydasiatiske kapitalmarkeder (Bombay Børs, Colombo Børs, Dhaka Børs og Karachi Børs) og undersøker konsekvensene av resultatene for den svake formen for den effektive markedshypotesen. Resultatene indikerer at tekniske handelsregler har forutsigbar evne i disse markedene og avviser nullhypotesen om at avkastningen som skal oppnås ved å studere bevegelige gjennomsnittsverdier, er lik de som oppnås fra en naiv kjøps - og holdstrategi. Ansettelsen av disse teknikkene gir meravkastning til investorer i Sør-Asiatiske markeder. Effektiv markedshypotes Tekniske handelsregler Moving gjennomsnitt Kjøp og hold strategi JEL classificationLønnsomheten ved å flytte gjennomsnittlige handelsregler i Sør-asiatiske aksjemarkeder Hvis du opplever problemer med å laste ned en fil, må du kontrollere om du har det riktige programmet for å se det først. I tilfelle av flere problemer, les IDEAS hjelpesiden. Merk at disse filene ikke er på IDEAS-siden. Vær tålmodig da filene kan være store. Siden tilgangen til dette dokumentet er begrenset, kan det være lurt å se etter en annen versjon under Beslektet forskning (lenger nedenfor) eller søke etter en annen versjon av den. Artikkel levert av Elsevier i sin journal Emerging Markets Review. Volum (År): 2 (2001) Utgave (Måned): 1 (Mars) Sider: 17-33 Referanser oppført på IDEAS Vennligst rapporter referanse eller referansefeil til. eller. Hvis du er registrert forfatter av det oppgitte arbeidet, logg deg på RePEc Author Service-profilen. klikk på sitater og foreta passende justeringer. Brock, William Lakonishok, Josef LeBaron, Blake, 1992. Enkle tekniske handelsregler og de stokastiske egenskapene til aksjen returnerer, Journal of Finance. American Finance Association, vol. 47 (5), side 1731-1764, desember. Sitatene er hentet fra CitEc-prosjektet. abonner på sin RSS-feed for dette elementet. Sitert av: Denne artikkelen har mer enn 25 sitater. For å forhindre at denne siden stemmes, er disse sitatene oppført på en egen side. Dette elementet er ikke oppført på Wikipedia, på en leseliste eller blant de beste elementene på IDEAS. Når du ber om en korreksjon, vær oppmerksom på at disse elementene håndterer: RePEc: eee: ememar: v: 2: y: 2001: i: 1: p: 17-33. Se generell informasjon om hvordan du retter materiale i RePEc. For tekniske spørsmål angående dette elementet, eller for å rette opp forfatterens, tittel, abstrakt, bibliografisk eller nedlastingsinformasjon, kontakt: (Dana Niculescu) Hvis du har skrevet dette produktet og ennå ikke er registrert hos RePEc, oppfordrer vi deg til å gjøre det her. Dette gjør det mulig å koble profilen din til dette elementet. Det tillater deg også å akseptere potensielle sitater til dette elementet som vi er usikre på. Hvis referanser mangler helt, kan du legge til dem ved hjelp av dette skjemaet. Hvis de fulle referansene viser et element som er til stede i RePEc, men systemet ikke lenker til det, kan du hjelpe med dette skjemaet. Hvis du vet om manglende elementer som citerer denne, kan du hjelpe oss med å opprette disse linkene ved å legge til de relevante referansene på samme måte som ovenfor, for hvert referanseelement. Hvis du er en registrert forfatter av dette elementet, kan du også sjekke tittelfanen i profilen din, da det kan være noen henvisninger som venter på bekreftelse. Vær oppmerksom på at rettelser kan ta noen uker å filtrere gjennom de ulike RePEc-tjenestene. Flere tjenester Følg serier, tidsskrifter, forfattere mer Ny nyhetsbrev via e-post Abonner på nye tilføyelser til RePEc Forfatterregistrering Offentlige profiler for økonomiforskere Forskjellige forskningsrangeringer i økonomi-relaterte felt Hvem var student av hvem ved hjelp av RePEc RePEc Biblio Curated articles amp papirer på ulike økonomi-emner Last opp papiret ditt for å bli oppført på RePEc og IDEAS EconAcademics Bloggaggregat for økonomiforskning Plagiering Sager av plagiering i økonomi Arbeidsmarkedspapirer RePEc arbeidspapirserier dedikert til arbeidsmarkedet Fantasy League Låt deg være i roret av en økonomi avdelingen Tjenester fra StL Fed Data, forskning, apps amp mer fra St. Louis Fed
No comments:
Post a Comment