Flytte gjennomsnittlig konvergensdivergens - MACD. BREAKING DOWN Flytte gjennomsnittlig konvergensdivergens - MACD. Det er tre vanlige metoder som brukes til å tolke MACD.1 Crossovers - Som vist i diagrammet ovenfor, når MACD faller under signallinjen, er det en bearish signal som indikerer at det kan være tid til å selge Omvendt, når MACD stiger over signallinjen, gir indikatoren et bullish signal, noe som tyder på at prisen på aktivet vil oppleve oppadgående momentum. Mange forhandlere venter på et bekreftet kryss over signallinjen før du går inn i en posisjon for å unngå å bli faket ut eller gå inn i en posisjon for tidlig, som vist ved den første pilen. 2 Divergens - Når sikkerhetsprisen avviker fra MACD, signaliserer slutten av den nåværende trenden. 3 Dramatisk økning - Når MACD stiger dramatisk - det vil si at kortere glidende gjennomsnitt trekker seg bort fra det langsiktige glidende gjennomsnittet - det er et signal om at sikkerheten er overkjøpt og snart vender tilbake til normale nivåer. Trenere ser også på et trekk over eller under nulllinjen fordi dette signaliserer posisjonen til det kortsiktige gjennomsnittet i forhold til det langsiktige gjennomsnittet. Når MACD er over null, er det kortsiktige gjennomsnittet over det langsiktige gjennomsnittet. Term gjennomsnitt, som signalerer oppadgående momentum Det motsatte er sant når MACD er under null Som du kan se fra diagrammet ovenfor, fungerer nulllinjen ofte som et område for støtte og motstand for indikatoren. Er du interessert i å bruke MACD for Din handel Sjekk ut vår egen Primer på MACD og Spotting Trend Reversals med MACD for mer informasjon. MACD Moving Average Convergence Divergens Oscillator. MACD Flytende Gjennomsnittlig Konvergens Divergens Oscillator. Developed av Gerald Appel på slutten av syttitallet, Moving Average Convergence Divergence Oscillator MACD er en av de enkleste og mest effektive momentumindikatorene som er tilgjengelige. MACD gjør to trend-følgende indikatorer, flytte gjennomsnitt i en momentum-oscillator ved å trekke lenger Flytende gjennomsnitt fra det kortere glidende gjennomsnittet Som et resultat tilbyr MACD det beste av begge verdens trend og momentum. MACD svinger over og under nulllinjen som de bevegelige gjennomsnittene konvergerer, krysser og avviker. Traders kan se etter signallinjens overganger, midtlinje crossovers og divergences for å generere signaler Fordi MACD er ubundet, er det ikke spesielt nyttig for å identifisere overkjøpte og oversold nivåer. Notat MACD kan uttalt som enten Mac-Dee eller MACD. Here er et eksempel diagram med MACD indikatoren i nedre panel . Klikk på diagrammet for å se et levende eksempel. MACD-linjen er 12-dagers eksponensiell flytende gjennomsnittlig EMA mindre 26-dagers EMA-sluttprisene brukes til disse bevegelige gjennomsnittene En 9-dagers EMA til MACD-linjen er plottet med indikatoren å fungere som en signallinje og identifisere svinger MACD-histogrammet representerer forskjellen mellom MACD og dens 9-dagers EMA, signallinjen Histogrammet er positivt når MACD-linjen er over dens Signal linje en d negativ når MACD-linjen er under dens signallinje. Verdiene 12, 26 og 9 er den typiske innstillingen som brukes med MACD, men andre verdier kan erstattes avhengig av din handelsstil og mål. Som navnet tilsier, MACD handler om konvergens og divergens av de to bevegelige gjennomsnittene. Konvergens oppstår når de bevegelige gjennomsnittene beveger seg mot hverandre. Divergens oppstår når de bevegelige gjennomsnittene beveger seg vekk fra hverandre. Det kortere glidende gjennomsnittet 12 dager er raskere og ansvarlig for de fleste MACD-bevegelser. Flytende gjennomsnitt 26-dagers er langsommere og mindre reaktive overfor prisendringer i den underliggende sikkerheten. MACD-linjen svinger over og under nulllinjen, som også kalles midtlinjen. Disse kryssene signaliserer at 12-dagers EMA har krysset 26- dag EMA retningen avhenger selvfølgelig av retningen av det bevegelige gjennomsnittskorset Positiv MACD indikerer at 12-dagers EMA er over 26-dagers EMA Positive verdier øker etter hvert som kortere EMA divergerer lenger fra den lengre EMA Dette betyr at oppadgående momentum øker. Negative MACD-verdier indikerer at 12-dagers EMA er under 26-dagers EMA Negative verdier øker ettersom den kortere EMA divergerer lenger under lengre EMA. Dette betyr at nedadgående momentum øker. I den Eksemplet ovenfor viser det gule området MACD-linjen på negativt territorium, da 12-dagers EMA-handler under 26-dagers EMA. Det første krysset skjedde i slutten av september svart pil og MACD flyttet videre til negativt territorium som 12-dagers EMA ble divergert lenger fra 26-dagers EMA. Oransjeområdet fremhever en periode med positive MACD-verdier, det vil si når 12-dagers EMA var over 26-dagers EMA Merk at MACD-linjen var under 1 i denne perioden, rød prikket linje betyr at avstanden mellom 12-dagers EMA og 26-dagers EMA var mindre enn 1 poeng, noe som ikke er en stor forskjell. Signal-linjeskift. Signal-linjeoverganger er de vanligste MACD-signalene Signallinjen er en 9-dagers EMA av MACD-linjen A Et bevegelige gjennomsnitt av indikatoren, det sporer MACD og gjør det lettere å se på MACD-sving. Et bullish crossover oppstår når MACD vender opp og krysser over signallinjen. Et bearish crossover forekommer når MACD-enheten slår seg ned og krysser under signallinjen Crossovers kan vare noen dager eller noen få uker, alt avhenger av styrken av bevegelsen. Diligens er nødvendig før du stole på disse vanlige signalene. Signaloverganger ved positive eller negative ekstremer bør ses med forsiktighet Selv om MACD ikke har øvre og nedre grenser kan kartleggere estimere historiske ekstremer med en enkel visuell vurdering. Det tar et sterkt trekk i den underliggende sikkerheten for å skape momentum til en ekstrem. Selv om bevegelsen kan fortsette, vil momentet sannsynligvis sakte, og dette vil vanligvis produsere en signallinje crossover i ekstremitetene Volatilitet i den underliggende sikkerheten kan også øke antall kryssinger. Tavlan nedenfor viser IBM med sin 12-dagers EMA green, 26-dagers EM En rød og 12,26,9 MACD i indikatorvinduet Det var åtte signallinjeoverganger på seks måneder fire opp og fire ned. Det var noen gode signaler og noen dårlige signaler. Det gule området fremhever en periode da MACD-linjen økte over 2 for å oppnå en positiv ekstreme Det var to bearish signallinjetransfer i april og mai, men IBM fortsatte å trene høyere Selv om oppadgående momentum forsinket etter bølgen, var oppadgående momentum fortsatt sterkere enn nedadgående momentum i april-mai. Den tredje bearish signallinjekrysset i Kan resultere i et godt signal. Centerline Crossovers. Centerline crossovers er de neste vanligste MACD-signalene. En bullish midtlinjeovergang skjer når MACD-linjen beveger seg over nulllinjen for å bli positiv. Dette skjer når 12-dagers EMA for den underliggende sikkerheten beveger seg over 26-dagers EMA En bearish centerline crossover oppstår når MACD beveger seg under nulllinjen for å slå negativ Dette skjer når 12-dagers EMA beveger seg under 26-dagers EMA. Centerl ine crossovers kan vare noen dager eller noen måneder Det hele er avhengig av styrken av trenden MACD vil forbli positiv så lenge det er en vedvarende opptrinn MACD vil forbli negativ når det er en vedvarende nedtrend Det neste diagrammet viser Pulte Homes PHM med minst fire midtlinjeskift i ni måneder. De resulterende signalene fungerte bra, fordi sterke trender oppstod med disse midtlinjens crossovers. Deretter er et diagram over Cummins Inc CMI med syv sentrallinker i fem måneder. I motsetning til Pulte Homes, ville disse signalene ha resultert i mange whipsaws fordi sterke trender ikke materialiserte seg etter crossovers. Det neste diagrammet viser 3M MMM med et bullish midtpunktsovergang i slutten av mars 2009 og en bearish centerline crossover tidlig i februar 2010 Dette signalet varet 10 måneder. Med andre ord, 12-dagers EMA var over 26-dagers EMA i 10 måneder Dette var en sterk trend. Divergenser dannes når MACD avviker fra prisvirkningen av den underliggende sekuri ty En bullish divergens skjema når en sikkerhet registrerer en lavere lav og MACD danner en høyere lav Den lavere lav i sikkerheten bekrefter den aktuelle nedtrenden, men den høyere lav i MACD viser mindre nedadgående momentum Til tross for mindre nedsiden momentum er nedadgående momentum fortsatt Overvåkning av oppadgående momentum så lenge MACD forblir i negativt territorium Nedbremsing av momentum kan noen ganger foreskygge en trendendring eller et betydelig rally. Det neste diagrammet viser Google GOOG med en bullish divergens i oktober-november 2008 Først legg merke til at vi bruker sluttkurs for å identifisere forskjellen MACDs bevegelige gjennomsnitt er basert på sluttkurs, og vi bør vurdere lukkekursene i sikkerheten. For det andre, merk at det var klare reaksjonsfordeler som både Google og MACD-linjen sprang i oktober og slutten av november. Tredje, Legg merke til at MACD dannet en høyere lav som Google dannet en lavere lav i november MACD dukket opp med en bullish divergens med en signal linje c rossover i begynnelsen av desember Google bekreftet en reversering med motstandsbrudd. En bearish divergens skjema når en sikkerhet registrerer en høyere høy og MACD-linjen danner en lavere høy. Den høyere høye i sikkerheten er normal for en opptrend, men den lavere høye i MACD viser mindre oppadgående momentum Selv om oppadgående momentum kan være mindre, er oppadgående momentum fortsatt overviktende nedadgående momentum, så lenge MACD er positivt. Waning upward momentum kan noen ganger foreshadow en trend reversering eller betydelig nedgang. Da ser vi Gamestop GME med stor bearish divergens fra August til oktober aksjene smidde en høyere høy over 28, men MACD-linjen falt kort av sin tidligere høye og dannet en lavere høy den etterfølgende signal linje crossover og støtte pause i MACD var bearish på pris diagram, legg merke til hvordan ødelagt støtte slått inn i motstand på tilbakespillingsspillet i november rød prikkelinje Dette kastet ga en sjanse til å selge eller selge kort. Avvik bør tas med cau Bearish divergences er vanlig i en sterk opptrending, mens hausse divergenser ofte forekommer i en sterk downtrend. Ja, du leser det riktig. Uptrends starter ofte med et sterkt fremskritt som gir en økning i oppadgående momentum. Selv om opptrenden fortsetter fortsetter den på en langsommere tempo som fører til at MACD faller fra høyden Oppadgående momentum kan ikke være like sterk, men oppadgående momentum er fortsatt overskride nedadgående momentum så lenge MACD-linjen er over null Det motsatte skjer i begynnelsen av en sterk nedtrengning. Neste diagram viser SP 500 ETF SPY med fire bearish divergenser fra august til november 2009 Til tross for mindre oppadgående momentum fortsatte ETF høyere fordi opptrenden var sterk. Legg merke til hvordan SPY fortsatte sin serie med høyere høyder og høyere nedturer. Husk at oppadgående momentum er sterkere enn nedadgående momentum så lenge MACD er positiv. Dens MACD-moment har kanskje vært mindre positiv sterk da forskuddet utvidet, men det var fortsatt stort sett positivt. MACD-indikatoren er spesiell fordi den bringer sammen momentum og trend i en indikator. Denne unike blandingen av trend og momentum kan brukes på daglige, ukentlige eller månedlige diagrammer. Standardinnstillingen for MACD er forskjellen mellom de 12 og 26-årige EMA-aktørene. For mer følsomhet kan det prøve et kortere kortsiktig glidende gjennomsnitt, og en lengre langsiktig glidende gjennomsnittlig MACD 5,35,5 er mer følsom enn MACD 12,26,9 og kan være bedre egnet for ukentlige diagrammer. Diagrammer som leter etter mindre følsomhet, kan vurdere å forlenge de bevegelige gjennomsnittene. En mindre sensitiv MACD vil fortsatt oscillere over under null, men midtlinjens kryssoverføringer og signallinjens overganger vil bli mindre hyppige. MACD er ikke særlig bra for å identifisere overkjøpte og oversolgte nivåer Selv om det er mulig å identifisere nivåer som er historisk overkjøpt eller oversolgt, har MACD ingen øvre eller nedre grenser for å binde bevegelsen. Under skarpe bevegelser kan MACD fortsette å overskride nd over sine historiske ekstremer. Husk at MACD-linjen beregnes ved hjelp av den faktiske forskjellen mellom to bevegelige gjennomsnitt. Dette betyr at MACD-verdier er avhengig av prisen på den underliggende sikkerheten. MACD-verdiene for en 20 aksjer kan variere fra -1 5 til 1 5, mens MACD-verdiene for en 100 kan variere fra -10 til 10 Det er ikke mulig å sammenligne MACD-verdier for en gruppe verdipapirer med varierende priser Hvis du vil sammenligne momentumavlesninger, bør du bruke Prosentpris Oscillator PPO i stedet av MACD. Adding MACD Indicator til SharpCharts. MACD kan settes som en indikator over, under eller bak et prissikkerhets sikt. Ved å plassere MACD bak prisplottet blir det enkelt å sammenligne momentumbevegelser med prisbevegelser. Når indikatoren er valgt fra rullegardinmenyen, vises standardparameterinnstillingen 12,26,9 Disse parametrene kan justeres for å øke følsomheten eller redusere følsomheten. MACD-histogrammet vises med indikatoren eller kan være lagt til som en separat indikator Setter signallinjen til 1, 12,26,1, fjerner MACD-histogrammet og signallinjen A separat signallinje, uten at histogrammet kan legges til ved å velge Exp Mov Avg fra menyen Avanserte valgoverlegg. Klikk her for et live diagram av MACD indicator. Using MACD med StockCharts Scans. Here er noen prøve skanninger som StockCharts medlemmer kan bruke til å skanne etter ulike MACD signaler. MACD Bullish Signal Line Cross Denne skanningen avslører aksjer som handler over deres 200-dagers glidende gjennomsnitt og ha en bullish signal linje crossover i MACD Merk også at MACD er nødvendig for å være negativ for å sikre at denne oppturen oppstår etter en pullback Denne skanningen er bare ment som en startpakke for videre refinement. MACD Bearish Signal Line Cross Denne skanningen avslører aksjer som handler under deres 200-dagers glidende gjennomsnitt og har en bearish signal linje crossover i MACD Merk også at MACD er nødvendig for å være positiv for å sikre at denne nedgangen skjer etter en sprett Denne skanningen er bare ment som en startpakke for videre forfining. Ytterligere Study. From skaperen, tilbyr denne boken en omfattende studie for å bruke og tolke MACD. Technical Analysis - Verktøy for aktive investorer Gerald Appel. A Primer på MACD. Learning to trade in retningen av kortsiktig momentum kan være en vanskelig oppgave i beste tider, men det er eksponentielt vanskeligere når man ikke er klar over de riktige verktøyene som kan hjelpe. Denne artikkelen vil fokusere på den mest populære indikatoren som brukes i teknisk analyse, den bevegelige Gjennomsnittlig konvergensdivergens MACD Gerald Appel utviklet denne indikatoren på 1960-tallet, og selv om navnet høres veldig komplisert, er det veldig ganske enkelt å bruke Les videre for å lære hvordan du kan begynne å lete etter måter å innlemme dette kraftige verktøyet i din handelsstrategi. Bakgrunn Kunnskap MACDs popularitet er i stor grad på grunn av sin evne til raskt å få øye på økende kortsiktig momentum. Før vi hopper inn i de indre virkemidlene til MACD, er det viktig å forstå forholdet mellom et kortsiktig og langsiktig glidende gjennomsnitt. Som du kan se fra diagrammet nedenfor, vil mange handelsmenn se etter en kortsiktig, glidende, gjennomsnittlig blå linje for å krysse over en lengre periode, langsiktig glidende gjennomsnittlig rød linje og bruk dette til å signalere økende oppadgående momentum Dette bullish crossover antyder at prisen nylig har steget raskere enn den har tidligere, så det er et vanlig teknisk kjøpsskilt. Omvendt er en kortsiktig bevegelse Gjennomsnittlig kryssning under et langsiktig gjennomsnitt er brukt til å illustrere at eiendelens pris har gått nedover i raskere takt, og at det kan være en god tid å selge. Indikatoren Legg merke til hvordan de bevegelige gjennomsnittene avviker vekk fra hverandre i Figur 1 som styrken av momentumet øker MACDen ble utviklet for å dra nytte av denne divergensen ved å analysere forskjellen mellom de to eksponensielle glidende gjennomsnittene Spesifikt blir verdien for det langsiktige glidende gjennomsnitt subtradert f ROM det kortsiktige gjennomsnittet, og resultatet er plottet på et diagram. Perioder som brukes til å beregne MACD, kan enkelt tilpasses for å passe enhver strategi, men handelsmenn vil vanligvis stole på standardinnstillingene for 12- og 26-dagers periode. A positiv MACD-verdi, opprettet når kortsiktig gjennomsnitt er over lengre sikt, brukes til å signalere økende oppadgående momentum. Denne verdien kan også brukes til å foreslå at handelsmenn kanskje vil avstå fra å ta korte stillinger til et signal tyder på at det er passende På den annen side tyder fallende negative MACD-verdier på at nedgangen blir sterkere, og at det kanskje ikke er den beste tiden å kjøpe. Transaksjonssignaler Det har blitt standard å plotte et separat glidende gjennomsnitt sammen med MACD, som er vant til skape et klart signal om å skifte momentum En signallinje også kjent som triggerlinjen er opprettet ved å ta et 9-årig glidende gjennomsnitt av MACD Dette er funnet plottet langs indikatoren på diagrammet Som du kan se i figur 2 blir transaksjonssignaler generert når MACD-linjen den faste linjen krysser gjennom signallinjen ni-periode eksponentiell glidende gjennomsnittlig EMA-punktert blå linje. Det grunnleggende bullish signal kjøpesignalet oppstår når MACD-linjen den faste linjen krysser over signallinjen den prikkede linjer og det grunnleggende baisse signalet selger tegn genereres når MACD krysser under signallinjen Traders som forsøker å tjene penger fra bullish MACD kryss som oppstår når indikatoren er under null, bør være oppmerksom på at de forsøker å tjene på en endring i momentum retning, mens de bevegelige gjennomsnittene fremdeles tyder på at sikkerheten kan oppleve en kortsiktig salg. Denne bullish crossover kan ofte riktig forutsi reverseringen i trenden som vist på figur 2, men det regnes ofte som mer risikofylt enn om MACD var over null. Et annet vanlig signal som mange handelsmenn ser etter skjer når indikatoren beveger seg i motsatt retning av aktivet, kjent som divergens. Dette konseptet tar videre studier og brukes ofte av erfarne forhandlere. Senterlinjen Som nevnt tidligere beregnes MACD-indikatoren ved å ta forskjellen mellom en kortfristig glidende gjennomsnittlig 12-dagers EMA og en langsiktig glidende gjennomsnittlig 26-dagers EMA. Gitt dette konstruksjon må verdien av MACD-indikatoren være lik null hver gang de to bevegelige gjennomsnittene krysser over hverandre. Som du kan se i figur 3, er et kryss gjennom nulllinjen en veldig enkel metode som kan brukes til å identifisere retningen av trenden og nøkkelpunktene når momentet er building. Advantages I de tidligere eksemplene blir de forskjellige signalene som genereres av denne indikatoren lett tolket og kan raskt inkorporeres i en hvilken som helst kortsiktig handelsstrategi. På det mest grunnleggende nivå er MACD-indikatoren et veldig nyttig verktøy som kan hjelpe handelsmenn til å sikre at kortsiktige retninger jobber i deres favør. Trafbacks Den største ulempen ved å bruke denne indikatoren for å generere transaksjonssignaler er at en handelsmann ca n blir pisket inn og ut av en posisjon flere ganger før du kan fange en sterk forandring i momentum Som du kan se i diagrammet, kan det bakre aspektet av denne indikatoren generere flere transaksjonssignaler under en langvarig bevegelse, og dette kan føre til at trader til å realisere flere unimpressive gevinster eller til og med små tap under rally. Traders bør være klar over at whipsaw-effekten kan være alvorlig i både trend - og utvalgsbaserte markeder, fordi relativt små bevegelser kan føre til at indikatoren raskt endrer retninger. Det store antallet falske signaler kan føre til at en næringsdrivende tar mange tap Når provisjonene er innregnet i ligningen, kan denne strategien bli veldig dyr. En annen MACD-ulempe er dens manglende evne til å gjøre sammenligninger mellom forskjellige verdipapirer fordi MACD er dollarverdien mellom de to glidende gjennomsnittene, Lesingen for forskjellige prislagre gir lite innsikt ved sammenligning av en rekke eiendeler til hverandre i et forsøk på å fikse Dette problemet vil mange tekniske analytikere bruke prosentandelen prisoscillator som beregnes på lignende måte som MACD, men analyserer prosentforskjellen mellom de bevegelige gjennomsnittene i stedet for dollarbeløpet. Konklusjon MACD-indikatoren er det mest populære verktøyet i teknisk analyse, fordi det gir handelsmenn muligheten til raskt og enkelt å identifisere den kortsiktige trendretningen. De klare transaksjonssignalene bidrar til å minimere subjektiviteten som er involvert i handel, og kryssene over signallinjen gjør det enkelt for handelsmenn å sikre at de handler i retning av momentum Svært få indikatorer i teknisk analyse har vist seg å være mer pålitelige enn MACD, og denne relativt enkle indikatoren kan raskt inkorporeres i en hvilken som helst kortsiktig handelsstrategi. Renten der et depotinstitusjon gir midler opprettholdt på Federal Reserve til en annen depotinstitusjon.1 Et statistisk mål for spredning av avkastning for en gitt s økhet eller markedsindeks Volatilitet kan enten måles. En handling vedtok den amerikanske kongressen i 1933 som bankloven, som forbyde kommersielle banker å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til hvilken som helst jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor US Bureau of Labor. The valuta forkortelse eller valutasymbol for den indiske rupee INR, valutaen til India Rupee består av 1.An første bud på et konkurs selskap s eiendeler fra en interessert kjøper valgt av konkurs selskapet Fra et basseng av budgivere.
No comments:
Post a Comment